| Kapitalmarktmodelle mit stochastischer Volatilität zur Anwendung unter Solvency II: Am Beispiel des Heston-Modells Contributor(s): Richter Nunes, Fabian (Author) |
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ISBN: 3668718830 ISBN-13: 9783668718838 Publisher: Grin Verlag OUR PRICE: $67.36 Product Type: Paperback Language: German Published: July 2018 |
| Additional Information |
| BISAC Categories: - Mathematics | Probability & Statistics - General |
| Physical Information: 0.27" H x 5.83" W x 8.27" (0.34 lbs) 112 pages |
| Descriptions, Reviews, Etc. |
| Publisher Description: Masterarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Mathematik - Stochastik, Note: 1.3, Hochschule f r Technik und Wirtschaft Berlin (Fachbereich 4), Veranstaltung: Versicherungsmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: Solvency II definiert ab dem 01.01.2016 einen europ ischen Standard f r die Kapitalanforderungen, das Governancesystem und die Offenlegungspfichten von Erst- und R ckversicherungsunternehmen - nachfolgend allgemein als (R ck-)Versicherungsunternehmen VU] zusammengefasst - unabh ngig von ihrer Rechtsform. Durch einen einheitlichen Rechtsrahmen soll Solvency II helfen, den Versicherungsnehmerschutz durch die Einschr nkung der Insolvenzwahrscheinlichkeit von VU zu st rken. Die quantitativen Regelungen zur Bestimmung der Eigenmittel, die ein nach Solvency-II-Anforderungen solventes VU zur Risikobedeckung ben tigt, werden in der sog. S ule I unter Solvency II definiert. Dabei beschreibt die Solvenzkapitalanforderung (Solvency Capital Requirement SCR]), die Eigenmittel, die ein VU stellen muss, um ber den Zeitraum eines Jahres mit einerWahrscheinlichkeit von mindestens 99,5% alle Verpichtungen aus der laufenden und der in den folgenden zw lf Monaten erwarteten Gesch ftst tigkeit erf llen zu k nnen. Das SCR kann unter Verwendung eines aufsichtsrechtlich vorgegebenen Standardmodells sowie durch vom VU entwickelte interne Partial- oder Vollmodelle bestimmt werden. Zur Bestimmung des SCR werden Risiken, denen das VU ausgesetzt ist, im jeweiligen Modellansatz modular gemessen und entsprechend aggregiert. In dieser Masterarbeit wird im Speziellen das sog. Marktrisikomodul betrachtet, welches f r VU wesentliche Risiken wie z.B. das Aktien-, das Zins- und das Spreadrisiko zusammenfasst. Die Zielsetzung dieser Masterarbeit ist die Beantwortung der Frage, wie ein Kapitalmarktmodell mit stochastischer Volatilit t im Rahmen eines Partialmodells unter Solvency II zur Bestimmung des SCR f r das Aktien-, das Zins- und das Spreadrisiko genutzt werden kann. Als Kapitalmark |