| Enfonque de las medidas de riesgo VaR y Expected Shortfall Contributor(s): Aldana, Jhoan (Author), Purizaca, Luis (Author) |
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ISBN: 3668701288 ISBN-13: 9783668701281 Publisher: Grin Verlag OUR PRICE: $43.61 Product Type: Paperback Language: Spanish Published: June 2018 |
| Additional Information |
| BISAC Categories: - Mathematics | Reference |
| Physical Information: 0.12" H x 5.83" W x 8.27" (0.16 lbs) 48 pages |
| Descriptions, Reviews, Etc. |
| Publisher Description: Tesis (Bachelor) del a o 2013 en eltema Matem tica - Matem tica aplicada, Nota: 2, Universidad Nacional de Piura, Idioma: Espa ol, Resumen: El presente trabajo de investigaci n, nace de la inquietud por mostrar una de las poderosas aplicaciones que tiene la matem tica abstracta en los fen menos econ micos como son las medidas de riesgo financiero los cuales tienen sus bases en la teor a de la medida as como en la convexidad pues hoy en d a se busca obtener indicadores de manera precisa. Por ello, durante a os, numerosas instituciones e investigadores han realizado diversos estudios para obtener medidas que gestionen e cientemente los riesgos a los que se ven sometidos. En ese sentido, uno de los pasos crticos es construir una apropiada medida de riesgo. Posiblemente reforzada por las nuevas tendencias en la regulacion de instituciones nancieras y la reaccion de la comunidad academica a los requerimientos pr cticos, las medidas de riesgo es uno de los temas de r pida evoluci n tanto en lo te rico como en el campo pr ctico. Un ejemplo importante es el de JP Morgan, cuya metodolog a " RiskMetrics" fue divulgada en el a o 1995, lo cual supuso una revolucion en la gestion de riesgos moderna, dando paso al conocido Value at Risk (VaR) y, en los ultimos a os, el Expected Shortfall (ES). En ese sentido, la optimizacion de carteras que minimizan el riesgo de mercado es una de las preocupaciones en la gestion de carteras de renta variable y renta ja, enfatizando la importancia de comparar las bondades de estas medidas. |