| Advanced Modelling in Finance Using Excel and VBA [With CDROM] Contributor(s): Jackson, Mary (Author), Staunton, Mike (Author) |
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ISBN: 0471499226 ISBN-13: 9780471499220 Publisher: Wiley OUR PRICE: $135.85 Product Type: Hardcover - Other Formats Published: June 2001 Annotation: This book will appeal to both graduate students and practitioners. Students will value the Excel spreadsheets allowing them to develop their knowledge of modelling in finance, using a step-by-step approach accompanied by explanations using elementary mathematical statistics and probability. Practitioners will value the VBA functions as a source of up-to-date and efficient programs that can be easily used from Excel. Standard material covered includes: portfolio theory and efficient frontiers the Capital Asset Pricing Model, beta and variance-covariance matrices performance measurement the Black-Scholes option pricing formula binomial trees for options on equities and bonds Monte Carlo simulation bond yield-to-maturity, duration and convexity term structure models from Vasicek and Cox, Ingersoll and Ross Advanced topics covered include: Value-at-Risk style analysis an improved binomial tree (Leisen and Reimer) Quasi Monte Carlo simulation volatility smiles Black, Derman and Toy trees normal interest rate trees The book is accompanied by a CD-ROM containing the spreadsheets, VBA functions and macros used throughout the work.
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| Additional Information |
| BISAC Categories: - Business & Economics | Finance - Financial Engineering - Mathematics - Business & Economics | Accounting - General |
| Dewey: 332.015 |
| LCCN: 00069327 |
| Series: Wiley Finance |
| Physical Information: 0.94" H x 6.65" W x 10.27" (1.51 lbs) 288 pages |
| Descriptions, Reviews, Etc. |
| Publisher Description: Dieses neue und einzigartige Buch macht deutlich, da Excel und VBA (Visual Basic für Applikationen) eine wichtige Rolle in der Finanzwelt spielen bei der Erläuterung und Implementierung numerischer Methoden. Advanced Modelling in Finance behandelt detailliert Aktien, Aktienoptionen und Rentenoptionen der frühen 50er bis in die späten 90er Jahre. Dabei führen die Autoren schrittweise ein die komplexeren Aspekte der Excel- und VBA-Programmierung und erläutern, wie diese Programmierungsverfahren bei Aktien, Renten und Optionen zur Modellierung oder Manipulierung von Finanzdaten eingesetzt werden können. In der modernen Finanzwelt gewinnen Analysen und die Entwicklung von immer komplexeren was wäre wenn-Szenarios immer mehr an Bedeutung. Deshalb ist dieses Buch die ideale Lektüre für Finanzexperten, die ihre Fertigkeiten im Bereich finanzwirtschaftliche Modellbildung verbessern müssen. Es liefert das nötige Know-How und Praxiswissen. Die beigefügte CD-ROM, enthält die komplette Software für die besprochenen Beispiele. |