| Optionsbewertung Und Portfolio-Optimierung: Moderne Methoden Der Finanzmathematik 2., Verb. Aufl. Edition Contributor(s): Korn, Ralf (Author), Korn, Elke (Author) |
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ISBN: 3528169826 ISBN-13: 9783528169824 Publisher: Vieweg+teubner Verlag OUR PRICE: $42.74 Product Type: Paperback Language: German Published: October 2001 |
| Additional Information |
| BISAC Categories: - Mathematics | Game Theory - Business & Economics | Insurance - General - Mathematics | Applied |
| Dewey: 368.01 |
| Physical Information: 0.65" H x 5.83" W x 8.27" (0.82 lbs) 294 pages |
| Descriptions, Reviews, Etc. |
| Publisher Description: Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzm rkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugeh rige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die ben tigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalk l, stochastische Steuerung) werden in selbst ndigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschlie t. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch f r Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet. |