| Klassifikation Und Analyse Finanzwirtschaftlicher Zeitreihen Mit Hilfe Von Fraktalen Brownschen Bewegungen Contributor(s): Dörr, Dieter (Editor), Seehaus, Christine (Author) |
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ISBN: 3631587473 ISBN-13: 9783631587478 Publisher: Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der W OUR PRICE: $137.56 Product Type: Hardcover - Other Formats Language: German Published: December 2011 |
| Additional Information |
| BISAC Categories: - Law - Business & Economics | Economic History - Business & Economics | Finance - General |
| LCCN: 2012361044 |
| Series: Studien Zum Deutschen Und Europaeischen Medienrecht |
| Physical Information: 514 pages |
| Descriptions, Reviews, Etc. |
| Publisher Description: In der Literatur wird der Aktienkursverlauf h ufig als Summe aus deterministischem Zins und stochastischem Proze modelliert. In dieser Arbeit wird diese Inkonsequenz berwunden und der Kursverlauf als eine berlagerung von stochastischen Prozessen mit jeweils unterschiedlichen Autokorrelationsverl ufen bzw. Memorycharakteristiken erkl rt, n mlich mit Hilfe der aus der Chaostheorie bekannten fraktalen Brownschen Bewegungen. Anschlie end werden zwei neue Konzepte zur quantitativen Erfassung der Autokorrelationen entwickelt: die Eigenwerte der Kovarianzmatrix und die Rotationswinkel mit denen sich die einzelnen Kurs nderungsvektoren durch geeignete Drehoperationen ineinander berf hren lassen. Diese beiden Konzepte werden auf britische Index-Futures angewandt und die Ergebnisse mit denen der fraktalen Bewegungen verglichen. |
