| Portfoliotheorie, Risikomanagement Und Die Bewertung Von Derivaten 2., Vollst. Ube Edition Contributor(s): Kremer, Jürgen (Author) |
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ISBN: 3642208673 ISBN-13: 9783642208676 Publisher: Springer OUR PRICE: $36.09 Product Type: Paperback Language: German Published: July 2011 |
| Additional Information |
| BISAC Categories: - Mathematics | Game Theory - Business & Economics | Finance - General - Mathematics | Applied |
| Dewey: 510 |
| Series: Springer-Lehrbuch |
| Physical Information: 0.98" H x 6.14" W x 9.21" (1.49 lbs) 471 pages |
| Descriptions, Reviews, Etc. |
| Publisher Description: Im vorliegenden umfassend berarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, konomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bez glich eines Martingalma es gegen bergestellt. Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, koh rente Risikoma e, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren f r europ ische und amerikanische Standard-Optionen, Ber cksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgew hlte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell. Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden k nnen. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist f r Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden. |
