| Moderne Finanzmathematik - Theorie Und Praktische Anwendung: Band 1 - Optionsbewertung Und Portfolio-Optimierung 2014 Edition Contributor(s): Korn, Ralf (Author) |
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ISBN: 3658041269 ISBN-13: 9783658041267 Publisher: Springer Spektrum OUR PRICE: $36.09 Product Type: Paperback Language: German Published: August 2014 |
| Additional Information |
| BISAC Categories: - Mathematics | Applied - Business & Economics | Finance - General - Business & Economics | Economics - Macroeconomics |
| Dewey: 332 |
| Series: Studienbücher Wirtschaftsmathematik |
| Physical Information: 0.72" H x 6.69" W x 9.61" (1.21 lbs) 323 pages |
| Descriptions, Reviews, Etc. |
| Publisher Description: Das Lehrbuch gibt eine Einf hrung in typische Aufgabenstellungen der modernen Finanzmathematik. Dabei werden im einfachen zeitdiskreten Rahmen die wichtigsten finanzmathematischen Prinzipien (Arbitrage, Duplikation, Diversifikation) und Resultate (Fundamentals tze der Optionsbewertung) vorgestellt, ohne dass bereits die Methoden der zeitstetigen Marktmodelle ben tigt werden. Aufbauend auf der zeitstetigen Modellierung von Finanzm rkten werden dann die Probleme der Optionsbewertung (insbesondere die Black-Scholes-Formel) und der Portfolio-Optimierung (Optimale Investmentstrategien) behandelt. Die ben tigten mathematischen Werkzeuge (wie Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, It -Kalk l, stochastische Steuerung) werden in selbst ndigen Exkursen bereitgestellt. Direkte Beziehungen zur Anwendung in der Praxis der Finanzindustrie werden in einleitenden Abschnitten, durch die Vorstellung popul rer Handels- und Garantiestrategien sowie zahlreicher numerischer Verfahren zur Bewertung exotischer Optionen hergestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschlie t. Es richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen. |