| Stochastische Prozesse Und Finanzmathematik 1. Aufl. 2020 Edition Contributor(s): Rüschendorf, Ludger (Author) |
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ISBN: 3662619725 ISBN-13: 9783662619728 Publisher: Springer Spektrum OUR PRICE: $36.09 Product Type: Paperback Language: German Published: November 2020 |
| Additional Information |
| BISAC Categories: - Mathematics | Probability & Statistics - Stochastic Processes - Mathematics | Applied |
| Physical Information: 0.64" H x 6.14" W x 9.21" (0.95 lbs) 294 pages |
| Descriptions, Reviews, Etc. |
| Publisher Description: Das Buch gibt eine Einf hrung in weiterf hrende Themengebiete der stochastischen Prozesse und der zugeh rigen stochastischen Analysis und verbindet diese mit einer fundierten Darstellung von Grundlagen der Finanzmathematik. Es ist inhaltlich weitreichend und legt gleichzeitig viel Wert auf gute Lesbarkeit, Motivation und Erkl rung der behandelten Sachverhalte. Finanzmathematische Fragestellungen werden zun chst im Rahmen diskreter Modelle eingef hrt und dann auf zeitstetige Modelle bertragen. Die grundlegende Konstruktion des stochastischen Integrals und die zugeh rige Martingaltheorie liefern fundamentale Methoden der Theorie stochastischer Prozesse zur Konstruktion von geeigneten stochastischen Modellen der Finanzmathematik, z.B. mit Hilfe von stochastischen Differentialgleichungen. Zentrale Resultate der stochastischen Analysis wie It -Formel, Satz von Girsanov und Martingaldarstellungss tze erhalten in der Finanzmathematik grundlegende Bedeutung, z.B. f r die risiko-neutrale Bewertungsformel (Black-Scholes Formel) oder die Frage nach der Hedgebarkeit von Optionen und der Vollst ndigkeit von Marktmodellen. Kapitel zur Bewertung von Optionen in vollst ndigen und nichtvollst ndigen M rkten und zur Bestimmung optimaler Hedgingstrategien schlie en die Thematik ab. Vorausgesetzt werden fortgeschrittene Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie, insbesondere zu zeitdiskreten Prozessen (Martingale, Markov-Ketten) sowie zeitstetigen Prozessen (Brownsche Bewegung, L vy-Prozesse, Prozesse mit unabh ngigen Zuw chsen, Markovprozesse). Das Buch ist somit f r fortgeschrittene Studierende als begleitende Lekt re sowie f r Dozenten als Grundlage f r eigene Lehrveranstaltungen geeignet. |