| Credit Default Swaps (CDS) als meist gehandeltes Kreditderivat. Einflussfaktoren und Determinanten des CDS-Spreads Contributor(s): Schweihoff, Simon (Author) |
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ISBN: 3668585806 ISBN-13: 9783668585805 Publisher: Grin Verlag OUR PRICE: $37.53 Product Type: Paperback Language: German Published: December 2017 |
| Additional Information |
| BISAC Categories: - Business & Economics |
| Physical Information: 0.08" H x 5.83" W x 8.27" (0.12 lbs) 32 pages |
| Descriptions, Reviews, Etc. |
| Publisher Description: Studienarbeit aus dem Jahr 2017 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, FOM Essen, Hochschule f r Oekonomie & Management gemeinn tzige GmbH, Hochschulleitung Essen fr her Fachhochschule, Sprache: Deutsch, Abstract: Stetiger Wachstum im internationalen Handel von Finanztransaktionen aller am Markt agierenden Teilnehmer ging zu Beginn der 90er Jahre mit einem steigenden Kredit-Exposure einher. Daher wurde nach einer M glichkeit gesucht, das Kreditrisiko bzw. Teile dessen zu transferieren und damit handelbar zu gestalten. Daraus entwickelten sich die Credit Default Swaps (CDS) als fest etabliertes und meist gehandeltes Kreditderivat. Banken oder anderen Marktteilnehmern wurde mit dem CDS der Handel von Ausfallrisiken erm glicht, um dieses Risiko zu steuern bzw. auf andere Vertragsparteien zu transferieren. Der Preis bzw. der sogenannte Spread des CDS h ngt von vielen Faktoren ab, die in verschiedenen Literaturen sowohl theoretisch beschrieben, als auch praktisch nachgewiesen werden k nnen. Es ist daher das Ziel der vorliegenden Arbeit, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den CDS-Spread zu identifizieren und diese neben der theoretischen Diskussion ebenfalls unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Forschungen und den einhergehenden empirischen Studien darzulegen und zu vergleichen. |