| Volatilitätsprognose Mit Faktor-Garch-Modellen: Eine Empirische Studie Für Den Deutschen Aktienmarkt 1997 Edition Contributor(s): Kaiser, Thomas (With) |
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ISBN: 3824466252 ISBN-13: 9783824466252 Publisher: Deutscher Universitatsverlag OUR PRICE: $42.74 Product Type: Paperback Language: German Published: December 1997 |
| Additional Information |
| BISAC Categories: - Business & Economics | Finance - General - Business & Economics | Economics - Macroeconomics - Business & Economics | International - Economics |
| Dewey: 337 |
| Series: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance |
| Physical Information: 0.34" H x 5.83" W x 8.27" (0.44 lbs) 127 pages |
| Descriptions, Reviews, Etc. |
| Publisher Description: Die Sch tzung und Prognose der Volatilit t von Finanzmarkttiteln hat durch die Verbreitung derivativer Finanzinstrumente und der daf r erforderlichen Bewertungsmodelle an Bedeutung gewonnen. Der Autor beschreibt einen neuen multivariaten Sch tz- und Prognoseansatz. |
