| Value-At-Risk-Basiertes Risikomanagement in Banken: Portefeuilleentscheidungen, Risikokapitalallokation Und Risikolimitierung Unter Berücksichtigung D 2005 Edition Contributor(s): Eisele, Burkhard (Author) |
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ISBN: 382448207X ISBN-13: 9783824482078 Publisher: Deutscher Universitatsverlag OUR PRICE: $71.24 Product Type: Paperback Language: German Published: November 2004 |
| Additional Information |
| BISAC Categories: - Business & Economics | Finance - General - Business & Economics | Accounting - General |
| Dewey: 657.833 |
| Series: Schriften Zur Quantitativen Betriebswirtschaftslehre |
| Physical Information: 0.7" H x 5.83" W x 8.27" (0.88 lbs) 313 pages |
| Descriptions, Reviews, Etc. |
| Publisher Description: Burkhard Eisele bezieht den Value-at-Risk in das Modell der Portfolio Selection ein und leitet die Bedingungen f r die Value-at-Risk-Optimalit t ab. Er analysiert dann, wie bei Dezentralisierung der Anlageentscheidungen der Prozess einer Risikokapitalallokation und Risikolimitierung zu gestalten ist, der die ma geblichen aufsichtsrechtlichen Normen erf llt. Auf der Grundlage einer Simulationsstudie werden abschlie end alternative Risikolimitsysteme beurteilt. |