| Optimisation Stochastique Sous Contrainte de Risque Contributor(s): Seck-B (Author) |
|
 |
ISBN: 3838178262 ISBN-13: 9783838178264 Publisher: Omniscriptum OUR PRICE: $62.70 Product Type: Paperback Language: French Published: February 2018 |
| Additional Information |
| BISAC Categories: - Mathematics - Literary Criticism |
| Series: Omn.Pres.Franc. |
| Physical Information: 0.33" H x 5.98" W x 9.02" (0.47 lbs) 140 pages |
| Descriptions, Reviews, Etc. |
| Publisher Description: Dans un contexte d'ouverture la concurrence et d' mergence des march s de l' nergie, la production d' lectricit est affect e par de nouvelles sources d'al as; les variations de prix. Ces sources d'al as induisent un nouveau risque, le risque de march . Nous tudions la possibilit d'introduire des contraintes, exprim es par des mesures de risque, dans le processus d'optimisation de la production de l' lectricit lorsque des contrats financiers sont chang s sur les march s de l' nergie. Pour ce qui est du risque, nous distinguons l'approche ing nieur'' (prise en compte du risque par des mesures de risque) de l'approche conomiste'' (prise en compte du risque par des fonctions d'utilit ). Un aper u global de ces diff rentes approches est donn au Chapitre 1. Ces deux points de vue sont rapproch s dans le Chapitre 2. Le r sultat d' quivalence obtenu au Chapitre 2 est tendu un cadre d'optimisation dynamique sous contraintes de risque dans le Chapitre 3. Une application num rique de cette approche est pr sent e pour r soudre un probl me de gestion de production de l' lectricit sous contrainte de Conditional Value-at-Risk; c'est l'objet du Chapitre 4. |
