| Algorithmes Pour l'Inférence Statistique Dans Les Modèles RCA Et Garch Contributor(s): Benmoumen-M (Author) |
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ISBN: 3841733506 ISBN-13: 9783841733504 Publisher: Omniscriptum OUR PRICE: $72.20 Product Type: Paperback Language: French Published: February 2018 |
| Additional Information |
| BISAC Categories: - Mathematics | Probability & Statistics - General - Literary Criticism |
| Series: Omn.Univ.Europ. |
| Physical Information: 0.33" H x 5.98" W x 9.02" (0.47 lbs) 140 pages |
| Descriptions, Reviews, Etc. |
| Publisher Description: Les mod les autor gressifs coefficients al atoires (RCA) et les mod les autor gressifs conditionnellement h t rosc dastiques g n ralis s (GARCH) ont un tr s grand int r t dans divers domaines d'applications, par exemple dans la finance, l' conom trie, la m decine, la m t orologie, l'hydrologie, le traitement du signal, etc... Cet ouvrage est consacr la pr vision et l'estimation dans les mod les pr cit s et plus pr cis ment l' laboration de nouveaux algorithmes de pr diction et d'estimation des param tres inconnus de ces mod les en se basant sur le Filtre de Kalman, le quasi-maximum de vraisemblance et quelques m thodes d'optimisation stochastique et d terministe dans le but d'am liorer les m thodes qui existent dans la litt rature. Le Filtre de Kalman requiert un passage indispensable constitu de la pr sentation des mod les tudi s, en mod le espace d' tat, ces deux outils sont devenus importants et puissants dans le domaine de la statistique et de l' conom trie. Ensemble, ils offrent aux chercheurs un cadre de mod lisation et de calcul efficace pour l'estimation des param tres inconnus. |
