| Optionsscheine Auf Frachtraten: Modellierung Und Empirische Ueberpruefung Fuer Den Container-Seeverkehr Contributor(s): Haasis, Hans-Dietrich (Editor), Blumenthal, Philip (Author) |
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ISBN: 3631640501 ISBN-13: 9783631640500 Publisher: Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der W OUR PRICE: $78.80 Product Type: Hardcover - Other Formats Language: German Published: January 2013 |
| Additional Information |
| BISAC Categories: - Transportation - Business & Economics | Banks & Banking - Business & Economics | Purchasing & Buying |
| Dewey: 658.788 |
| LCCN: 2014501038 |
| Series: Maritime Logistik / Maritime Logistics |
| Physical Information: 202 pages |
| Descriptions, Reviews, Etc. |
| Publisher Description: Die Volatilit t der Seeverkehrsm rkte ist eine der bestimmenden Risiken seit der Wirtschaftskrise. Reedereien, Spediteure und die verladende Wirtschaft stehen vor der Herausforderung, sich gegen schwankende Frachtraten abzusichern. Diese Arbeit bietet eine L sung mittels Optionsscheinen an. Als Basis wird das Black-Scholes-Modell verwendet, f r das die Namensgeber 1997 den Nobelpreis erhielten. Durch Einsatz historischer Frachtraten wird gezeigt, dass Optionsscheine auf Frachtraten im Container-Seeverkehr einsetzbar sind. Branchen-Experten best tigen dieses Untersuchungsergebnis in Interviews. Das Buch bietet somit einen Einstieg in das Thema der Fracht-Derivate und zugleich konkrete Ergebnisse f r die weitere Anwendung in der Praxis. |
