| Bewertung Von Optionen Unter Transaktionskosten Contributor(s): Reiß, Ariane (Author) |
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ISBN: 3790810843 ISBN-13: 9783790810844 Publisher: Physica-Verlag OUR PRICE: $56.99 Product Type: Paperback Language: German Published: January 1998 |
| Additional Information |
| BISAC Categories: - Business & Economics | Finance - General - Business & Economics | Operations Research - Business & Economics | Accounting - General |
| Dewey: 657.833 |
| Series: Physica-Schriften Zur Betriebswirtschaft |
| Physical Information: 0.6" H x 6.14" W x 9.21" (0.90 lbs) 273 pages |
| Descriptions, Reviews, Etc. |
| Publisher Description: Umfassend wird in diesem Buch ber M glichkeiten und Grenzen einer arbitrageorientierten Bewertung von europ ischen Optionen bei Einbeziehung von Transaktionskosten sowohl bei stetigem als auch diskretem Aktienkursverlauf informiert. Neben einer systematischen Aufarbeitung und ganzheitlichen Kritik bekannter Modellans tze steht deren Weiterentwicklung im Vordergrund. Erstmalig werden die Unterschiede von Replikations- und Hedgingstrategien und die resultierende motivationsabh ngige Bewertung sowie die Bewertung von in Portfolios eingebetteten Optionen herausgearbeitet. Auch wird eine Dominanzbeziehung aufgezeigt, welche die Effizienz exakter Replikation sicherstellt. Zudem werden differenzierte Transaktionskosten betrachtet, bei denen exakte Replikation nicht effizient sein mu . |