| Strategien Zur Steuerung Von Aktienkursrisiken: Ein Theoretischer Und Empirischer Vergleich Von Minimum-Varianz-Portfolio-Strategie Und Tipp-Strategie Contributor(s): Meyer-Bullerdiek, Frieder (Editor), Meyer-Bullerdiek, Frieder (Author) |
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ISBN: 3631621590 ISBN-13: 9783631621592 Publisher: Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der W OUR PRICE: $58.71 Product Type: Hardcover Language: German Published: October 2011 |
| Additional Information |
| BISAC Categories: - Business & Economics | Banks & Banking - Business & Economics | Finance - General |
| LCCN: 2011293479 |
| Series: Bank- Und Finanzwirtschaft |
| Physical Information: 150 pages |
| Descriptions, Reviews, Etc. |
| Publisher Description: Zur Steuerung von Aktienkursrisiken sind Strategien entwickelt worden, die zur Verringerung des Risikos von Aktienportfolios beitragen k nnen - bei gleichzeitiger Wahrung der Chance auf Aktienkursgewinne. Dazu z hlen u. a. die Minimum-Varianz-Portfolio-Strategie (MVP-Strategie) und Portfolio Insurance-Strategien. Zu letzteren geh rt die Time-Invariant Portfolio Protection-Strategie (TIPP-Strategie), eine Weiterentwicklung der bekannteren Constant Proportion Portfolio Insurance-Strategie (CPPI-Strategie). Gegenstand dieser Untersuchung ist die theoretische Analyse und empirische berpr fung der MVP- und der TIPP-Strategie. Dabei werden die empirischen Untersuchungen f r unterschiedliche Perioden vorgenommen, die verschiedene Marktentwicklungen umfassen. Die jeweiligen Ergebnisse werden mit Hilfe ausgew hlter Performancekennzahlen miteinander verglichen. |
